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香港正版免费资料

长盛全债指数增强型债券投资基金招募说明书(更

时间:2019-09-11

  本基金于2003年7月30日经中国证监会证监基金字【2003】90号文批准募集。

  本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  本招募说明书(更新)所载内容截止日为2019年4月25日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日(财务数据未经审计)。

  办公地址:北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 3 层

  本基金管理人经中国证监会证监基金字[1999]6 号文件批准,于 1999 年 3 月

  26 日成立,注册资本为人民币 20600 万元。截至目前,基金管理人股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司占注册资本的 41%;新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%;安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%;安徽省

  投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。截至 2019 年 4 月 25 日,基金管理人

  周兵先生,董事长,经济学硕士。曾任中国银行总行综合计划部副主任科员、香港南洋商业银行内地融资部副经理、香港中银国际亚洲有限公司企业财务部经理、广发证券股份有限公司北京业务总部副总经理(期间兼任海南华银国际信托投资公司北京证券营业部托管组负责人)、北京朝阳门大街证券营业部总经理。2004 年 10 月加入长盛基金管理有限公司,曾任公司副总经理、总经理。现任长盛基金管理有限公司董事长,兼任长盛基金(香港)有限公司董事长。

  省国际信托投资公司国际金融部经理、深圳证券部经理、证券总部副总经理,香港黄山有限公司总经理助理,国元证券股份有限公司董事、总裁、香港马会资枓大全2018!党委副书记。现任国元证券股份有限公司董事长、党委书记,兼任安徽国元金融控股集团有限责任公司党委委员、国元国际控股有限公司董事长、安徽安元投资基金有限公司董事长。

  葛甘牛先生,董事,硕士。曾任职多个金融机构,包括所罗门兄弟公司、瑞士信贷第一波士顿银行(香港)有限公司、美林集团、德意志银行、荷兰银行、中银国际控股有限公司、瑞士信贷银行股份有限公司、瑞信方正证券有限责任公司。现任星展银行(中国)有限公司董事、行长/行政总裁。

  陈健元先生,董事,硕士。曾任职多个金融机构,包括高盛(亚洲)有限责任公司、巴克莱银行。现任星展银行(香港)有限公司董事总经理兼北亚洲区私人银行业务主管。

  严琛先生,董事,博士。曾任国家开发银行重庆分行贵阳资产管理部正科级行员、综合计划局计划处正科级行员、党委宣传部综合处副处长、党委宣传部党校办公室副主任、信用管理局信用五处副处长、信用管理局评级方法与标准处副处长;安徽省中小企业发展局副局长、党组成员;安徽省经济委员会副主任、党组成员;安徽省经济和信息化委员会副主任、党组成员;池州市委常委、副市长;宣城市委常委、组织部部长、市委副书记;现任安徽省信用担保集团有限公司党委书记、董事长。

  陈翔先生,董事,博士。曾任安徽省六安行署办公室秘书、副科长、科长、副主任,安徽省政府办公厅综合调研室助理调研员、副主任、调研员,安徽省政府办公厅一处处长、助理巡视员兼秘书一室主任、副主任、党组成员,安徽省政府副秘书长、安徽省政府办公厅党组成员,安徽省委统战部副部长、安徽省工商联党组书记、第一副主席、安徽省委非公有制经济和社会组织工作委员会副书记。现任安徽省投资集团控股有限公司董事长、党委书记。

  林培富先生,董事,硕士,高级经济师。曾任安徽省信托投资公司国际业务部科长、副经理、投资银行总部副经理、经理,国元证券有限责任公司基金公司筹备组负责人。2005 年 1 月加入长盛基金管理有限公司,曾任公司人力资源部

  基金管理有限公司总经理,兼任长盛基金(香港)有限公司董事、长盛创富资产管理有限公司董事长。

  李伟强先生,独立董事,美国加州大学洛杉矶分校工商管理硕士,美国宾州州立大学政府管理硕士和法国文学硕士。曾任摩根士丹利纽约、新加坡、香港等地投资顾问、副总裁,花旗环球金融亚洲有限公司高级副总裁,香港国际资本管理有限公司董事长,香港骏程投资有限公司负责人。现任香港万里资本有限公司负责人。

  张仁良教授,独立董事,博士。现任香港教育大学校长、公共政策讲座教授,兼任香港金融管理局 ABF 香港创富债券指数基金监督委员会主席、香港永隆银行独立董事及第十三届中国全国政协委员,同时亦为复旦大学顾问教授和上海交通大学兼任教授。曾任香港社会创新及创业发展基金专责小组主席,太平洋经济合作香港委员会主席、香港浸会大学工商管理学院院长。2009 年获香港特区政府颁发铜紫荆星章、2007 年被委任为太平绅士,并于 2017 年获法国政府颁发棕榈教育军官荣誉勋章。

  荣兆梓先生,独立董事,学士,教授。曾任安徽大学经济学院副院长、院长。现任安徽大学教授、博士生导师、安徽大学经济与社会发展高等研究院执行院长、校学术委员会委员,安徽省政府决策咨询专家委员会委员,全国资本论研究会常务理事,全国马经史学会理事,安徽省经济学会副会长。

  朱慈蕴女士,独立董事,博士。现任清华大学法学院教授、博士生导师,清华大学商法研究中心主任,中国法学会商法学研究会常务副会长,中国法学会经济法研究会常务理事,最高人民法院特约咨询员,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。兼任泛海股份公司、绿盟科技股份公司、贵阳银行独立董事。

  刘锦峰女士,监事会主席,工学及经济学双学士。曾任国元证券有限责任公司投资银行部副总经理、国元证券股份有限公司投资银行总部副总经理、业务三部总经理兼资本市场部总经理、国元证券股份有限公司证券事务代表。现任国元证券股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任、机构管理部总经理,兼任国元股权投资有限公司董事、国元创新投资有限公司董事、国元期货有限公司董事。

  管理有限公司,历任星展珊顿全球收益基金经理助理、星展增裕基金经理,新加坡毕盛高荣资产管理公司亚太专户投资组合经理、资产配置委员会成员,华夏基金管理有限公司国际策略分析师、固定收益投资经理。2007 年 8 月起加入长盛基金管理有限公司,曾任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理,长盛创富资产管理有限公司总经理。现任长盛基金管理有限公司国际业务部总监,长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金经理,长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,兼任长盛基金(香港)有限公司副总经理。

  魏斯诺先生,监事,英国雷丁大学硕士。历任中国人寿资产管理有限公司投资组合经理、高级组合经理,合众资产管理有限公司组合管理部总经理。2013年 7 月加入长盛基金管理有限公司,现任社保业务管理部总监,社保组合组合经理。

  硕士学位, 特许另类投资分析师 CAIA。从 1992 年 9 月开始曾先后任职于太古

  集团、摩根银行、野村项目融资有限公司、汇丰投资银行亚洲、美亚能源有限公司、康联马洪资产管理公司、星展银行有限公司(新加坡)。2007 年 8 月起加入长盛基金管理有限公司,现任长盛基金管理有限公司副总经理,兼任长盛基金(香港)有限公司董事、总经理。

  王宁先生,EMBA。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理,兴业基金经理等职务。2005 年 8 月加盟长盛基金管理有限公司,曾任基金经理助理、长盛动态精选证券投资基金基金经理、长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金经理、长盛成长价值证券投资基金基金经理、长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金基金经理、长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理、长盛同德主题增长混合型证券投资基金基金经理,公司总经理助理等职务。现任长盛基金管理有限公司副总经理,社保组合组合经理。

  有限公司研究员、基金经理助理。2006 年 2 月加入长盛基金管理有限公司,曾任研究员、社保组合助理,投资经理,基金经理,公司总经理助理等职务。现任长盛基金管理有限公司副总经理,长盛盛康纯债债券型证券投资基金基金经理。

  张利宁女士,大学学士,注册会计师。曾任职于华北计算技术研究所财务部,太极计算机公司子公司北京润物信息技术有限公司。1999 年 1 月起加入长盛基金管理有限公司,历任公司研究部业务秘书,业务运营部基金会计、总监,财务会计部总监,监察稽核部副总监、总监等职务。现任长盛基金管理有限公司督察长、监察稽核部总监。

  杨哲先生,硕士。曾任大公国际资信评估有限公司公司信用分析师、信用评审委员会委员。2013 年 9 月加入长盛基金管理有限公司,曾任信用研究员等职

  务,自 2018 年 6 月 11 日起任长盛可转债债券型证券投资基金基金经理,自 2018

  年 6 月 29 日兼任长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理,自 2018 年 6 月

  日任本基金(更名前)基金经理;马文祥先生,自 2016 年 4 月 15 日至 2018 年

  6 月 29 日任本基金(更名后)基金经理;李琪先生,2018 年 6 月 29 日至 2019

  (本招募说明书基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。)

  赵楠先生,经济学学士,MBA 在读。历任安信证券研究中心研究员,光大永明资产管理股份有限公司权益投资部高级股票投资经理、资深股票投资经理、权益创新业务负责人、投行总部执行董事等职务。2015 年 2 月加入长盛基金管理有限公司,现任权益投资部执行总监,长盛新兴成长主题混合型证券投资基金基金经理,长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛同锦研究精选混合型证券投资基金基金经理。

  乔培涛先生,硕士。曾任长城证券研究员、行业研究部经理。2011 年 8 月

  加入长盛基金管理有限公司,现任研究部执行总监,长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛动态精选证券投资基金基金经理,长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  葛鹤军先生,经济学博士。曾就职于中诚信证券评估有限公司,中诚信国际信用评级有限公司。曾任银华基金管理股份有限公司研究员、基金经理助理、基金经理。2018 年 7 月加入长盛基金管理有限公司,现任固定收益部执行总监,长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,长盛安鑫中短债债券型证券投资基金基金经理。

  中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于

  2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全

  部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。

  中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70审计报告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013 年至 2017 年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015 年、2016 年

  荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号;2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖。

  中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民

  银行批准成立,2014 年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

  中国农业银行托管业务部现有员工近 240 名,其中具有高级职称的专家 30

  余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20 年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

  截止到 2019 年 3 月 31 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放

  注册地址:河北省石家庄市平安北大街 28 号 办公地址:河北省石家庄市平安北大街 28 号 法定代表人:乔志强

  注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号 法定代表人:吴建

  注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号平安银行大厦 办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号平安银行大厦 法定代表人:谢永林

  注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号 法定代表人:李建红

  注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:陈四清

  注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

  办公地址:深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层

  注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

  办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

  注册地址:深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层

  办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30 楼 法定代表人:张运勇

  办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼

  注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

  办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

  注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

  办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

  注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如

  注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 法定代表人:章宏韬

  注册地址:上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层 法定代表人:陈林

  办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼

  注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元

  办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层

  注册地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层

  注册地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公室 47 层 01 单元

  注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

  办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

  注册地址:北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

  办公地址:北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

  注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21

  办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21

  注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A

  注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

  注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

  办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

  办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层

  办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室

  注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

  办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

  注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

  办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部A 座

  注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

  注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

  办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

  注册地址:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室

  注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14层 1402

  注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室

  办公地址:浙江省杭州市西湖区学院路 28 号德力西大厦 1 号楼 19 楼

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元

  办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

  注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03

  注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A

  办公地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A

  注册地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

  注册地址:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室

  办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层

  注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前

  办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

  注册地址:中国北京建国门内大街 18 号恒基中心一座 609-611 室

  办公地址:中国北京建国门内大街 18 号恒基中心一座 609-611 室

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

  本基金为开放式债券型基金,将运用增强的指数化投资策略,在力求本金安全的基础上,追求基金资产的当期收益和超过比较基准的长期稳定增值。

  本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市或拟上市的各类债券、股票及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金,本基金主要投资于各类债券品种,品种主要包括:国债、金融债、企业债与可转换债券。本基金对目标指数的投资在资产配置中的比例最低为64%,股票投资在资产配置中的比例不超过 16%。

  本基金采用“自上而下”的投资策略对各类资产进行合理配置。通过指数化债券投资策略确保债券资产的长期稳定增值,同时运用一些积极的、低风险的投资策略来提高债券投资组合的收益。

  1、在对宏观经济形势和证券市场走势进行科学分析的基础上,自上而下进行资产配置。

  本基金将重点关注经济增长率、工业总产值增长率、产品产销率、外贸进出口额、物价指数等宏观经济指标,通过对宏观经济形势、财政政策及货币政策的深入分析,对未来经济走势、投资环境变化及利率走势做出科学、合理地判断,并在此基础上采用“自上而下”的资产配置策略,首先确定基金资产在债券、股票

  在指数化投资的基础上,针对债券市场当前存在的结构性失衡,通过控制债券投资组合久期与指数久期有限度偏离,运用收益率差异策略、资产选择策略等积极资产组合管理策略,依据总收益分析实现对各类属资产的合理配置。

  同时,遵循稳健投资原则,积极参与股票增发,并运用投资组合保险策略适当进行股票投资,提高组合的整体收益。

  3、充分利用市场无风险套利机会,适当运用杠杆原理,有效提高投资组合的收益水平。

  (1)利用同一债券品种在不同债券市场上的价格差异,通过无风险套利操作获得由于市场分割带来的超额收益;

  (2)利用同期限债券回购品种在不同市场上的利率差异,通过开展无风险套利操作,提高投资组合的盈利能力;

  (3)利用同期限债券品种在一、二级市场上的收益率差异,通过投资品种的转换获得一、二级市场的差价收入;

  (4)通过债券回购所获得的资金参与新股申购和新股配售,获得稳定的股票一级市场收益;

  (5)随着未来利率期货、利率期权、利率互换等可以有效规避利率风险金融衍生产品的推出,在主管机关批准后积极开展套利操作。

  此外,多层次的风险监控体系和组合动态调整机制将确保各种积极投资策略和无风险套利操作的有效实施和执行。

  研究部门通过对宏观经济形势及证券市场走势的研究与分析,向投资决策委员会提交资产配置研究报告;

  国家有关法律、法规和基金合同的有关规定是本基金进行投资的前提;宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势是本基金投资决策的基础;投资对象收益和风险的科学合理配比是本基金维护投资者利益的重要保障。

  本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会根据研究部门提交的报告对基金的资产配置及指数化的增强性投资下达指导性意见,基金经理按照上述要求提交具体的投资方案,经投资决策委员会批准后,在授权范围内组织投资方案的实施,并对投资方案的实施绩效负责;

  投资组合的构建是“自上而下”进行债券、股票、现金配置与“自下而上”进行个券、个股选择相结合的过程。

  战略性资产配置体现指数化投资原则,将以标普中国全债指数样本券为基础,通过保持投资组合久期与目标指数久期有限度的偏离(偏离度5%),实现对

  目标指数的优化复制。战略性债券资产配置的最低比例为基金净资产的64%。随着债券市场有效性的提高,战略性债券资产配置的比重可适度增加。

  战术性资产配置体现指数化的增强性投资,其投资品种不受指数样本库的限制,组合久期管理不受目标指数的限制,但受整个组合久期的限制。战术性资产投资于因投资主体偏好、流动性需求差别及市场分割而凸显投资价值的流动性较好的债券,是一个“自下而上”进行个券选择的过程。战术性债券资产最多可通过回购放大1倍操作。

  本基金的股票投资作为债券投资的有益补充,可以提高投资组合收益并适当分散风险。本基金主要参与新股认购和股票增发,并将适当投资于行业地位领先、业绩优良、有持续分红记录的大盘价值股。其中:通过新股认购所获的不符合个股选择标准的股票,本基金将在该股票上市后 1 个月内卖出;本基金投资的大盘价值股全部来自于公司建立的股票池。

  基金经理通过投资管理系统向交易部下达投资指令。交易部负责交易执行和一线、投资组合调整过程

  基金经理密切关注宏观经济及市场形势,结合基金申购赎回情况和指数组合调整情况等,对投资组合进行动态监控和调整。

  6、业绩与风险评估过程:基金经理小组和公司专职投资评估员按照投资决策委员会指导性方针和投资实施方案对投资业绩进行评估。

  2、本基金投资于目标指数的比例不低于本基金资产净值的64%,其中投资于国债的比例不低于本基金资产净值的20%;

  4、本基金与由本基金管理人管理的其它基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%,并按有关规定履行信息披露义务;

  5、本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期,且债券回购融入的资金余额不得超过基金净资产的40%;

  6、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;

  8、本基金与本基金管理人管理的其他基金持有的同一权证不得超过该权证的10%;

  9、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;

  10、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10%;

  11、本基金与本基金管理人管理的其他基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

  12、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净值的20%;

  13、本基金投资的资产支持证券的信用评级,不低于国内信用评级机构评定的BBB级或相当于BBB级的信用级别。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。

  14、本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;

  15、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

  16、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

  在本基金成立六个月内,应达到上述比例限制。除上述第 13、15、16 项外,因基金规模或市场剧烈变动导致投资组合不符合上述规定时,管理人应在合理期限内进行调整,以符合上述规定。法律法规另有规定时,从其规定。

  8、 将基金资产投资于与基金托管人或者基金管理人有利害关系的公司发行的证券;

  本基金为增强性指数化债券型投资基金,对目标指数的投资在资产配置中最低比例为 64%,股票资产配置最高比例为 16%,现金持有最低比例为 3%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。由于本基金主要投资于债券,股票投资是作为增强型投资提高收益的一种手段,预计股票投资比例的平均值为 8%,因此将基金业绩比较设定为:

  基金业绩比较基准=标普中国全债指数收益率×92%+标普中国A股综合指数收益率×8%。

  目前投资人可以通过登录标普指数服务网获取标普中国全债指数和标普中国 A 股综合指数的相关信息。如果标普指数体系信息发布渠道增加,本基金管理人将另行公告。

  本基金属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平均风险和预期收益均低于股票型基金。

  本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本投资组合报告所载数据截至 2019 年 3 月 31 日,本报告财务资料未经会计

  (1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。

  基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

  为充分维护持有人利益,本管理人承诺,在本基金成立满一年后,经基金托管人核对,如当日累计单位资产净值低于基金单位面值,基金管理人将从下一日开始暂停收取基金管理费,直至累计单位资产净值不低于基金单位面值。在当日累计单位资产净值低于基金单位面值期间,如遇法定节假日,同样暂停收取本基金管理费。

  基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计算。计算方法如下:

  基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

  (3)上述(一)项1中(3)至(8)项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。基金成立前所发生的律师费和会计师费等费用自基金发行费用中列支,不另从基金资产中支付,与基金有关的法定信息披露费按有关法规列支。

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

  4、基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费,经中国证监会核准公告后,无需召开基金份额持有人大会决议通过。

  1、投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费用,投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。申购费用由申购人承担,不列入基金资产。

  养老金特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户,包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:全国社会保障基金;可以投资基金的地方社会保障基金;企业年金单一计划以及集合计划;企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;企业年金养老金产品。

  如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司在法律法规允许的前提下可将其纳入养老金客户范围。

  本基金基金份额的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

  2、投资者选择交纳前端申购费用时,申购费率按照单笔申购金额递减,最高为不超过申购金额的1.5%,具体费率如下:

  4、本基金赎回费率按持有期递减,最高不超过赎回金额的1.5%,赎回费率表如下:

  本基金的赎回费用由赎回人承担,其中,对持续持有期少于7日的投资者人收取的赎回费全额计入基金财产;对于持续持有期长于7日(含)的投资者收取赎回费的25%归入基金财产,余额为注册登记费和其他手续费。

  6、基金管理人可以调整申购费率、赎回费率或收费方式,最新的申购费率、赎回费率和收费方式在更新的招募说明书中列示。如调整费率或收费方式,基金管理人最迟将于新的费率或收费方式开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

  7、基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转

  本基金管理人依据《基金法》、《运作办法》、《销售方法》、《信息披露办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金的基金招募说明书进行了更新,主要更新了“三、基金管理人”中“(二)主要人员情况”中“4、本基金基金经理”的相关内容。

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